Cílem bakalářské práce je sestrojit kód v programovacím jazyce R pro výpočet kursovního rizika za použití hodnoty v riziku. První část této práce je teoretická a popisuje tři parametrické a neparametrické metody pro výpočet hodnoty v riziku a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce se zaměřuje na implementaci těchto metod výpočtu hodnoty v riziku do programovacího jazyka R a výsledkem je kód, který dokáže vypočítat kursovní riziko pomocí hodnoty v riziku pro pohledávku a závazek za použití hodnot uživatelského vstupu.
Anotace v angličtině
This thesis explores multiple methods of calculating currency risk with the use of value at risk, as well as implementing these methods in code language R. The first part of this thesis is theoretical and explains and proves three methods of assessing parametric and nonparametric models of value at risk and shows how precise they are and what disadvantagesthese models pose. The second part of this thesis focuses on implementing these value at risk calculation methods into code language R, resulting in code, which is able to calculate currency risk with these different value at risk methods using user input of needed values.
Klíčová slova
hodnota v riziku, kursovní riziko, programovací jazyk R, historická hodnota v riziku, normální hodnota v riziku
Klíčová slova v angličtině
value at risk, currency risk, code language R, historical value at risk, normal value at risk
Rozsah průvodní práce
42 s
Jazyk
CZ
Anotace
Cílem bakalářské práce je sestrojit kód v programovacím jazyce R pro výpočet kursovního rizika za použití hodnoty v riziku. První část této práce je teoretická a popisuje tři parametrické a neparametrické metody pro výpočet hodnoty v riziku a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce se zaměřuje na implementaci těchto metod výpočtu hodnoty v riziku do programovacího jazyka R a výsledkem je kód, který dokáže vypočítat kursovní riziko pomocí hodnoty v riziku pro pohledávku a závazek za použití hodnot uživatelského vstupu.
Anotace v angličtině
This thesis explores multiple methods of calculating currency risk with the use of value at risk, as well as implementing these methods in code language R. The first part of this thesis is theoretical and explains and proves three methods of assessing parametric and nonparametric models of value at risk and shows how precise they are and what disadvantagesthese models pose. The second part of this thesis focuses on implementing these value at risk calculation methods into code language R, resulting in code, which is able to calculate currency risk with these different value at risk methods using user input of needed values.
Klíčová slova
hodnota v riziku, kursovní riziko, programovací jazyk R, historická hodnota v riziku, normální hodnota v riziku
Klíčová slova v angličtině
value at risk, currency risk, code language R, historical value at risk, normal value at risk
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření pravděpodobnostního modelu pro výpočet hodnoty v riziku a vytvoření R programu jenž je schopný hodnotu v riziku počítat.
Metodický postup:
Studium literatury - 1. semestr.
Vytvoření kódu - 2. semestr.
Zpracování výsledků - 3. semestr.
Závěr a doporučení.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření pravděpodobnostního modelu pro výpočet hodnoty v riziku a vytvoření R programu jenž je schopný hodnotu v riziku počítat.
Metodický postup:
Studium literatury - 1. semestr.
Vytvoření kódu - 2. semestr.
Zpracování výsledků - 3. semestr.
Závěr a doporučení.
Seznam doporučené literatury
Alemany, R., Bolance, C. & Guillen, M. (2012). Nonparametric estimation of Value-at-Risk. Working Papers XREAP2012-19, Xarxa de Referencia en Economia Aplicada (XREAP). Revised Oct 2012.
Cipra, T. (2015). Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, s.r.o.
Zima, P. & Brown, L. R. (1996). Schaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Další časopisecká a knižní literatura dle zaměření práce.
Seznam doporučené literatury
Alemany, R., Bolance, C. & Guillen, M. (2012). Nonparametric estimation of Value-at-Risk. Working Papers XREAP2012-19, Xarxa de Referencia en Economia Aplicada (XREAP). Revised Oct 2012.
Cipra, T. (2015). Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, s.r.o.
Zima, P. & Brown, L. R. (1996). Schaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Další časopisecká a knižní literatura dle zaměření práce.