Tato práce se zabývá analýzou časových řad v době krize.
Teoretická část je zaměřena na historii hospodářského cyklu, strukturální a cyklické výkyvy a jednotlivé fáze, ze kterých se hospodářský cyklus skládá. Jsou zde popsány některé teorie hospodářského cyklu. Krize, jako jedna z fází cyklu, je popsána podrobněji. Dále práce představuje metody použité v praktické části.
Praktická část obsahuje analýzu vybraných časových řad, např. cenu zlata, sazbu LIBOR a PRIBOR, hrubý domácí produkt a další. Tyto časové řady jsou analyzovány pomocí exponenciálního vyrovnávání, metody klouzavých průměrů a dalších metod.
Anotace v angličtině
This bachelor thesis is focused on the methods of analysing an additive model of time series.
The theoretical part is aimed on history of business cycle, structural and cyclic deflection and individual phases of business cycle. There are described individual theories of business cycle. Crisis as one of the phases is described closer. Further it introduces the methods used in practical part.
The practical part contains analysis of individual time series. For example price of gold, LIBOR, PRIBOR, Gross domestic product and other. This time series are analysed by exponential smoothing, moving averages and other methods.
Business cycle, economic crisis, exponential smoothing, moving averages.
Rozsah průvodní práce
50 s. (63 788 znaků)
Jazyk
CZ
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou časových řad v době krize.
Teoretická část je zaměřena na historii hospodářského cyklu, strukturální a cyklické výkyvy a jednotlivé fáze, ze kterých se hospodářský cyklus skládá. Jsou zde popsány některé teorie hospodářského cyklu. Krize, jako jedna z fází cyklu, je popsána podrobněji. Dále práce představuje metody použité v praktické části.
Praktická část obsahuje analýzu vybraných časových řad, např. cenu zlata, sazbu LIBOR a PRIBOR, hrubý domácí produkt a další. Tyto časové řady jsou analyzovány pomocí exponenciálního vyrovnávání, metody klouzavých průměrů a dalších metod.
Anotace v angličtině
This bachelor thesis is focused on the methods of analysing an additive model of time series.
The theoretical part is aimed on history of business cycle, structural and cyclic deflection and individual phases of business cycle. There are described individual theories of business cycle. Crisis as one of the phases is described closer. Further it introduces the methods used in practical part.
The practical part contains analysis of individual time series. For example price of gold, LIBOR, PRIBOR, Gross domestic product and other. This time series are analysed by exponential smoothing, moving averages and other methods.
Business cycle, economic crisis, exponential smoothing, moving averages.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pomocí modelů matematické statistiky a časových řad navrhnout a specifikovat model zachycující vývoj úrokových sazeb, cen akcií či jiných finančních časových řad na vybraných českých a evropských trzích, odhadnout jeho parametry a předpovědět budoucí chování trhu, příp. porovnat chování vybraných trhů mezi sebou; zároveň vyhodnotit dopady finanční krize na vývoj těchto řad.
Metodický postup:
Studium problematiky analýzy časových řad a statistických regresních modelů, vyhledání literárních pramenů související se studovanou problematikou, sběr dat.
Konstrukce matematického modelu, identifikace parametrů a jejich odhad na základě dat.
Porovnání produktů a modelů, identifikace společných a rozdílných charakteristik, konstrukce předpovědí.
Závěr.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pomocí modelů matematické statistiky a časových řad navrhnout a specifikovat model zachycující vývoj úrokových sazeb, cen akcií či jiných finančních časových řad na vybraných českých a evropských trzích, odhadnout jeho parametry a předpovědět budoucí chování trhu, příp. porovnat chování vybraných trhů mezi sebou; zároveň vyhodnotit dopady finanční krize na vývoj těchto řad.
Metodický postup:
Studium problematiky analýzy časových řad a statistických regresních modelů, vyhledání literárních pramenů související se studovanou problematikou, sběr dat.
Konstrukce matematického modelu, identifikace parametrů a jejich odhad na základě dat.
Porovnání produktů a modelů, identifikace společných a rozdílných charakteristik, konstrukce předpovědí.
Závěr.
Seznam doporučené literatury
Anděl, J. (2013). Statistické metody. (4. vydání). Praha: Matfyzpress.
Cipra, T. (2008). Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress.
Verzani, J. (2002). Simple R. City University of New York: CSI Math. Dostupné online na http://www.math.csi.cuny.edu/Statistics/R/simpleR.
Wooldridge, J. M. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach. (4. vydání). Mason: South-Western Cengage Learning.
Statistické ročenky, datové řady a soubory (Česká národní banka, Český statistický úřad, Burza cenných papírů, vlastní pozorování aj.).
Další časopisecká a knižní literatura dle zaměření práce.
Seznam doporučené literatury
Anděl, J. (2013). Statistické metody. (4. vydání). Praha: Matfyzpress.
Cipra, T. (2008). Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress.
Verzani, J. (2002). Simple R. City University of New York: CSI Math. Dostupné online na http://www.math.csi.cuny.edu/Statistics/R/simpleR.
Wooldridge, J. M. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach. (4. vydání). Mason: South-Western Cengage Learning.
Statistické ročenky, datové řady a soubory (Česká národní banka, Český statistický úřad, Burza cenných papírů, vlastní pozorování aj.).
Další časopisecká a knižní literatura dle zaměření práce.